梁迥是博州聊城人，年少时担任吏部小吏。后周世宗在藩王府邸时，他得以在身边供职。等到世宗继位，补任他为殿直，又改任供奉官，历经四次升迁，任左藏库使。宋太祖准备征讨西蜀，任命梁迥监管秦州的戍兵。蜀地平定后，他改任监管霸州兵马，转任宫苑使。跟随太祖征讨太原返回后，恰逢朝廷任命蜀州刺史聂章为沁州兵马部署，便让梁迥监管聂章的军队。不久，并州敌军入侵，梁迥与阎彦进一同率领士兵击败敌军，凭借功劳升任东上阁门使。开宝五年（972年），朝廷任命他为广南道兵马都监，兼任各州巡检。
开宝八年（975年），梁迥奉命出使江南。他素来贪婪，却刻意在外掩饰自己，起初表现得严肃坚毅，仿佛不可冒犯，即便对方赠送食物也不接受，江南人对他颇为忌惮。不久后，江南人向他献上财物，价值将近数万缗，梁迥立刻大喜过望，登上船只后放纵饮酒，连日设宴寻乐。等到该返回朝廷时，他恋恋不舍，迟迟不愿出发，当时的人大多嘲笑他。等到朝廷军队讨伐金陵，太祖命令梁迥与潘美、刘遇率领步兵先赶赴荆南，并且让他统领行营步兵及左厢战船。梁迥与吴地军队在采石交战，斩杀俘获了大量敌军。江南平定后，他凭借功劳兼任顺州团练使。
太宗即位，判
四方馆事，领
禁军戍
泽州。太平兴国三年，
钱俶来朝，命往淮、泗迎劳。夏，
汴水大决，诏迥发
畿内丁男三千护塞汴口。四年，征太原，以迥为行营前军马步军都监，督军攻城，中流矢四。车驾还，命与孟玄哲、
崔翰率兵屯定州，以功迁
引进使。五年，受诏与潘美城并州于三交，及筑缘边
堡障。七年，
李继迁寇边，以迥领兵护银、夏州。八年，召归，授
唐州防御使，令赴职。
迥性粗率，尤不喜文士，故事，
节帅出镇及来朝，便殿宴劳，
翰林学士皆预坐。开宝中，迥为阁门使，白太祖曰：“陛下宴犒将帅，安用此辈预坐？”自是罢之。至
淳化中，翰林学士
苏易简白于太宗，始复预焉。