1984年，罗勒·莎菲从丹麦电影学院毕业。1990年，执导个人首部电影《Kaj's fødselsdag》。1994年，执导剧情电影《Flemming og Berit》。1998年，担任家庭电影《Når mor kommer hjem》的导演。
2000年12月8日，由其执导的剧情电影《意大利语学习班》上映，该片入围第17届戈雅奖最佳欧洲电影奖，获得第51届柏林国际电影节银熊奖评审团奖，她凭借该片入围第14届欧洲电影奖观众奖最佳导演奖；同年，自编自导由阿德里安·劳林斯、
雪莉·亨德森共同主演的喜剧电影《威尔伯想自杀》。
2004年，执导传记剧《编年史》。2006年，担任悬疑惊悚电影《
红色之路》的编剧，该片由
安德里亚·阿诺德执导。2007年，由其执导的喜剧电影《
超自然学院》上映。2009年10月30日，由其执导的剧情电影《
成长教育》上映，该片入围第23届欧洲电影奖观众奖最佳影片奖、第63届英国电影学院奖电影奖-最佳英国影片奖，她凭借该片入围第63届英国电影学院奖电影奖-最佳导演奖。
2011年，执导由
安妮·海瑟薇、
吉姆·斯特吉斯合作主演的爱情电影《
一天》，该片改编自英国作家大卫·尼克尔斯的同名小说。2014年，执导由
杰西卡·布朗·芬德利、
娜塔莉·多默尔搭档主演的剧情电影《
喧嚣贵族》，该片改编自劳拉·韦德的舞台剧《时髦》；同年，担任第17届上海国际电影节主竞赛单元的评委。
2016年，执导由
杰玛·阿特登、
山姆·克拉弗林共同主演的战争爱情电影《他们最好的》，该片根据丽莎·伊万斯的小说《Their Finest Hour and a Half》改编；同年，担任剧情电影《
严肃游戏》的编剧，该片由潘妮拉·奥古斯特执导；随后，担任苏黎世电影节的评委。
2019年，执导由
佐伊·卡赞、
安德丽亚·瑞斯波罗格、
塔哈·拉希姆联合主演的惊悚电影《
陌生人的善意》，影片以纽约一家俄罗斯餐厅为背景，讲述了城市中孤寂而陌生的灵魂相互碰撞而产生的故事，入围第69届柏林国际电影节主竞赛单元。
罗勒·莎菲是丹麦的杰出导演之一。她创作题材多样，主题多元，在电影语言的探索方面，既有传承也有创新。她以鲜明的个性，不间断地为丹麦电影业提供着丰富多元的影像给养。虽然她对福利社会提出了种种批评与思考，但这恰恰是她努力追求理想家园的体现。在电影《意大利语初级课程》中，导演罗勒·莎菲以淡淡的语气来铺陈这个戏剧性颇高的故事，内心感情细腻深刻、叙事节奏舒缓、对白风趣, 充满幽默感，使得影片的哀伤情绪得到了很好的释放。罗勒·莎菲的非道格玛作品都带有明显的“道格玛”痕迹，通过偷窥式的手持摄影带领观众进入角色私密领域，经常使用表达感情的大特写强化演员的表演，这正是“道格玛”营造真实的方式及突出演员表演的特征（1905电影网、《北京电影学院学报》综合评）。